Journal of Applied Economic Research
ISSN 2712-7435
Эффекты диверсификации корпоративных кредитных портфелей российских банков в контексте парадоксов риск-менеджмента
Домников А.Ю., Кондюкова Е.С., Шершнева Е.Г., Бельтюкова М.А.
Аннотация
Аннотация. В статье исследуются противоречивые аспекты применения отраслевой диверсификации корпоративных кредитов как одного из наиболее используемых инструментов минимизации кредитного риска в банковской практике. Диверсифицируя свои кредитные портфели по отраслям экономики, коммерческие банки преследуют цель сформировать такой состав кредитных вложений, который позволил бы достичь желаемых показателей риска и доходности. Эффекты отраслевой диверсификации кредитов проявляются в различном соотношении риска и доходности как важнейших показателей качества банковских корпоративных кредитных портфелей. Цель данной статьи заключается в выявлении противоречивых (парадоксальных) последствий применения отраслевой диверсификации кредитных вложений в контексте разных подходов риск-менеджмента. В статье представлен результат исследования взаимосвязи между отраслевым составом кредитных вложений и показателями качества корпоративных кредитных портфелей на примере группы российских банков. Исследование базируется на авторском методическом подходе отраслевого диверсификационного анализа, который позволяет проводить мониторинг отраслевой структуры кредитов с целью минимизации портфельного риска. Аналитические процедуры основаны на применении индекса оценки концентрации Херфиндаля-Хиршмана, метода кластеризации, метода сравнения. Эмпирической базой исследования послужила официальная бухгалтерская отчетность восьми российских банков с разными масштабами деятельности. В результате исследования были выявлены особенности отраслевого состава кредитных портфелей разных банков в корреляции с их риск-аппетитом, что позволило авторам раскрыть противоречивые эффекты отраслевой диверсификации корпоративных кредитов. Полученные результаты могут быть использованы кредитными риск-менеджерами коммерческих банков при принятии управленческих решений тактического и стратегического характера. В качестве вывода авторы обосновывают значимость стратегически продуманной политики отраслевой диверсификации портфеля корпоративных кредитов в рамках общей кредитной политики банка.
Ключевые слова
Ключевые слова: банки; корпоративный сектор; корпоративный кредитный портфель; отраслевая диверсификация; отраслевая концентрация; факторы портфельного риска; кредитные риски; дилемма «риск-доходность»; парадоксы управления рисками; стереотипы финансовых
Информация об авторах
DOI: http://dx.doi.org/10.15826/vestnik.2016.15.3.20
Скачать полный текст статьи:
~613 кБ, *.pdf
(Размещен
16.08.2016)
Создано / Изменено: 18 августа 2015 / 20 сентября 2021
© ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Увидели ошибку?
выделите фрагмент и нажмите:
Ctrl + Enter
Дизайн портала: Artsofte