リプシッツ最適化問題の双対問題に対する外部近似法

山田 修司; 田中 環; 谷野 哲三

doi:10.11509/sci.SCI09.0.165.0

第53回システム制御情報学会研究発表講演会

セッションID: ts06

DOI https://doi.org/10.11509/sci.SCI09.0.165.0

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主催: システム制御情報学会

リプシッツ最適化問題の双対問題に対する外部近似法

*山田修司, *田中環, *谷野哲三

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キーワード: リプシッツ最適化問題, 外部近似法, 双対問題, 過小評価, ペナルティ関数

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抄録

本研究ではリプシッツ最適化問題の双対問題に対する外部近似法に基づく新たな逐次近似解法を提案する．本研究で提案するアルゴリズムはリプシッツ最適化問題を高次の球上での最適化問題に変換し，その双対問題の制約集合を凸多面体で外部近似することで大域的収束性が保証され，暫定解列の任意の集積点が対象問題の大域的最適解となることが示される．また，制約関数が凸関数で定義されている場合，暫定解の列を制約集合上に生成することができ，実行可能な近似解を求めることができる．

責任著者(Corresponding author)

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