Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
References
J. Jacod. Multivariate point processes, predictable projection, Radon-Nikodym derivatives, representation of martingales. Z.f.W. 31, 1975, 235–246.
J. Jacod et J. Mémin. Caractéristiques locales et conditions de continuité absolue pour les semimartingales. A paraître.
N. El Karoui et J.P. Lepeltier. Processus de Poisson ponctuel associé à un processus ponctuel, représentation des martingales de carré intégrable quasi-continues à gauche (à paraître).
J.P. Lepeltier. Thèse de 3e Cycle, Université de Paris VI.
P.A. Meyer. Un cours sur les intégrales stochastiques. Dans ce vol.
D.W. Stroock. Diffusion processes associated with Lévy generators. Z.f.W. 32, 1975, 209–244.
J.H. Van Schuppen et E. Wong. Transformations of local martingales under a change of law. Annals of Prob. 2, 1974, p. 879–888.
Ch. Yoeurp. Décomposition des martingales locales et formules exponentielles. Dans ce volume.
Editor information
Rights and permissions
Copyright information
© 1976 Springer-Verlag
About this paper
Cite this paper
Yor, M. (1976). Sur les integrales stochastiques optionnelles et une suite remarquable de formules exponentielles. In: Meyer, P.A. (eds) Séminaire de Probabilités X Université de Strasbourg. Lecture Notes in Mathematics, vol 511. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/BFb0101123
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/BFb0101123
Published:
Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-540-07681-0
Online ISBN: 978-3-540-38197-6
eBook Packages: Springer Book Archive