ランダムファジィポートフォリオ選択問題の投資パフォーマンスに対する主観性の影響

蓮池 隆; 片桐 英樹; 石井 博昭

doi:10.14864/fss.25.0.180.0

第25回ファジィシステムシンポジウム

セッションID: 3A2-01

DOI https://doi.org/10.14864/fss.25.0.180.0

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主催: 日本知能情報ファジィ学会

ランダムファジィポートフォリオ選択問題の投資パフォーマンスに対する主観性の影響

*蓮池隆, 片桐英樹, 石井博昭

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キーワード: ポートフォリオ選択問題, ランダムファジィ計画問題, 主観性, 投資パフォーマンス

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抄録

本論文では，既存のポートフォリオ選択問題に対し主観性を導入した，様々なランダムファジィポートフォリオ選択問題に対し，主観性による投資パフォーマンスへの影響を考察する．提案モデルは機会制約条件やファジィ目標等を導入し，等価確定な数理計画問題へと変換を行い，既存解法が適用可能であることを示す．また実際の証券市場の数値例により，提案モデルの主観性による最適ポートフォリオの変化および運用パフォーマンスを，楽観的および主観的な投資家の違い，直近データの利用，各資産の最大資金配分率の変化などの観点から考察する．

責任著者(Corresponding author)

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