Skip to main content
SpringerLink
Log in
Book cover

Aktives Investmentportfolio-Management

Optimierung von Portfolios aus derivatebasierten dynamischen Investmentstrategien

  • Book
  • © 2006

Overview

Authors:
  1. Christian Ohlms
    View author publications

    You can also search for this author in PubMed   Google Scholar

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this book

Log in via an institution
eBook USD 69.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book USD 59.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Other ways to access

Licence this eBook for your library

Institutional subscriptions

Table of contents (7 chapters)

  1. Front Matter

    Pages I-XVIII
    Download chapter PDF

  2. Einführung und begriffliche Grundlagen

    Pages 1-23

  3. Identifizieren der Ziele des Investmentportfolio-Managementprozesses

    Pages 25-45

  4. Modellieren von Investmentzielen auf Basis Strategischer Investmentfelder (SIF)

    Pages 47-74

  5. Optimieren eines assetklassenbasierten Investmentportfolios

    Pages 75-146

  6. Optimieren eines SIF-basierten Investmentportfolios durch kaskadenförmige dynamische Optimierung

    Pages 147-160

  7. Implementieren des SIF-basierten Investmentprozesses am Beispiel einer Trend-Following-Strategie für Hedge Fonds

    Pages 161-234

  8. Zusammenfassung und Ausblick

    Pages 235-238

  9. Back Matter

    Pages 239-267
    Download chapter PDF
Back to top

Keywords

About this book

Die Entwicklung effektiver, auf die Ziele privater und institutioneller Kunden zugeschnittener Investmentprodukte und -lösungen hat für Investment- und Wealth-Manager besondere Relevanz. Anleger nutzen zunehmend derivative Finanzinstrumente, um die in ihren Investmentportfolios liegenden Risiken abzusichern.

Christian Ohlms zeigt auf, wie komplexe Investmentziele, die die integrale Einbeziehung von Derivaten, derivatebasierten Investmentstrategien und zeitlicher Dynamik in die Investmentportfolio-Optimierung erfordern, intertemporal erreicht werden können. Im Vordergrund stehen die quantitative Modellierung und analytisch-numerische Lösung des genannten Investmentproblems. Am Beispiel der Trend-following-Strategie eines Hedge Fonds entwirft der Autor eine schrittweise Anleitung zur Implementierung dieser Theorie in Mathematica.

About the author

Dr. Christian Ohlms promovierte bei Prof. Dr. Dr. Oskar Betsch am Institut für Betriebswirtschaftslehre, Fachgebiet Finanzierung und Bankbetriebslehre, der Techn. Universität Darmstadt. Er ist Berater bei McKinsey & Company, Frankfurt.

Bibliographic Information

  • Book Title: Aktives Investmentportfolio-Management

  • Book Subtitle: Optimierung von Portfolios aus derivatebasierten dynamischen Investmentstrategien

  • Authors: Christian Ohlms

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-8350-9111-5

  • Publisher: Deutscher Universitätsverlag Wiesbaden

  • eBook Packages: Business and Economics (German Language)

  • Copyright Information: Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2006

  • Softcover ISBN: 978-3-8350-0282-1Published: 30 May 2006

  • eBook ISBN: 978-3-8350-9111-5Published: 05 December 2007

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: XVIII, 269

  • Topics: Finance, general

Publish with us

Policies and ethics

Back to top

Search

Navigation