Kreditinstitute und Cross Risks

1. Front Matter

   Pages I-XXI

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2. Ein neues Verständnis bankbetrieblicher Risikopolitik

   • Dieter Gramlich

   Pages 1-16

3. Ein Bezugsrahmen bankbetrieblicher Cross Risks

   • Dieter Gramlich

   Pages 17-96

4. Cross Risks und Risikoanalyse

   • Dieter Gramlich

   Pages 97-194

5. Modellgestützte Quantifizierung von Cross Risks — Der Risikoverbund im Aktiv-/Passivzusammenhang

   • Dieter Gramlich

   Pages 195-348

6. Ergebnisse

   • Dieter Gramlich

   Pages 349-354

7. Back Matter

   Pages 355-409

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Die Steuerung von Risiken aus Verbundperspektive entwickelt sich zu einem neuen Paradigma des Risikomanagements. Trotz der entstandenen vielfältigen Portfoliomodelle für Preis- und Ausfallrisiken verbleiben aber konzeptionelle und methodische Erkenntnisdefizite.

Dieter Gramlich trägt auf mehrfache Weise zur Erweiterung des Verständnisses für Cross Risks bei. Für das Beziehungsgefüge zwischen Risiken entwickelt er einen fundierend-systematisierenden Bezugsrahmen und schafft so Ansätze für eine Theorie des Risikoverbunds. Er ergänzt die gegenwärtige Orientierung auf monetäre Risiken der Aktivseite um Einflüsse aus dem ökosozialen Kontext, und er legt die besonderen, z.T. asymmetrischen Effekte von Cross Risks im Aktiv-/Passivzusammen-hang unter Verwendung eines Simulationsmodells offen.

• Aktivpassivmanagement
• Cross Risks
• Finanzintermediär
• Kreditinstitute
• Risikomanagement
• Risikoportfolio
• Risikoverbund
• Simulationsmodell
• neue betriebswirtschaftliche forschung

Prof. Dr. Dieter Gramlich habilitierte sich an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Er ist Fachleiter Bank an der Studienakademie Baden-Württemberg - Berufsakademie Heidenheim.

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