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Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen

Aktuelle Testverfahren am Beispiel einer Wechselkursanalyse

  • Book
  • © 2003

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Authors:
  1. Ingo Möller
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Table of contents (9 chapters)

  1. Front Matter

    Pages I-XXVI
    Download chapter PDF

  2. Einleitung

    • Ingo Möller
    Pages 1-9

  3. Modelle in der Ökonomie

    • Ingo Möller
    Pages 11-33

  4. Eigenschaften ökonomischer Zeitreihen

    • Ingo Möller
    Pages 35-59

  5. Zusammenhänge bei Zeitreihen

    • Ingo Möller
    Pages 61-117

  6. Der λ-Test

    • Ingo Möller
    Pages 119-151

  7. Prüfung des Verfahrens mit künstlichen Daten

    • Ingo Möller
    Pages 153-180

  8. Die empirische Evidenz von Wechselkurstheorien

    • Ingo Möller
    Pages 181-214

  9. Empirische Analyse von Wechselkursabhängigkeiten mit dem λ-Test

    • Ingo Möller
    Pages 215-254

  10. Schlußbetrachtung und Ausblick

    • Ingo Möller
    Pages 255-260

  11. Back Matter

    Pages 261-281
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Keywords

About this book

Seit jeher nutzt die Betriebswirtschaftslehre formale Modelle zur Analyse marktlicher oder betrieblicher Phänomene und als praktische Entscheidungshilfe. Ein zentraler Punkt ist dabei die Identifikation von Zusammenhängen zwischen den ökonomischen Größen. Um die Qualität dieser Modelle zu gewährleisten, müssen in zunehmendem Maße nichtlineare Abhängigkeiten berücksichtigt werden.

Ingo Möller bietet neben allgemeinen Hilfen zur Modellbildung und Datenanalyse eine detaillierte Zusammenstellung und Einordnung der Fülle statistischer Tests. Anschließend stellt er mit dem Lambda-Test ein neues statistisches Verfahren zur Analyse nichtlinearer Abhängigkeiten vor. Die umfangreichen und praxisnahen Simulationsstudien zeigen, dass bereits mit geringen Stichprobenumfängen erstaunliche Güteeigenschaften erreicht werden. Eine Fallstudie zu Determinanten der Wechselkursentwicklung belegt den hohen praktischen Nutzen des Testverfahrens.

About the author

Dr. Ingo Möller studierte Physik und Mathematik an der Universität Bremen und promovierte anschließend bei Prof. Dr. Thorsten Poddig am Lehrstuhl für Finanzwirtschaft.

Bibliographic Information

  • Book Title: Nichtlineare Abhängigkeiten bei finanzwirtschaftlichen Zeitreihen

  • Book Subtitle: Aktuelle Testverfahren am Beispiel einer Wechselkursanalyse

  • Authors: Ingo Möller

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-81594-1

  • Publisher: Deutscher Universitätsverlag Wiesbaden

  • eBook Packages: Springer Book Archive

  • Copyright Information: Deutscher Universitäts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2003

  • Softcover ISBN: 978-3-8244-7923-8Published: 30 October 2003

  • eBook ISBN: 978-3-322-81594-1Published: 07 March 2013

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: XXVI, 279

  • Number of Illustrations: 2 b/w illustrations

  • Topics: Finance, general, Operations Research/Decision Theory

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